Yapısal kırılmalı birim kök testleri ve işsizlik histerisi üzerine uygulaması
Tezin Türü: Yüksek Lisans
Tezin Yürütüldüğü Kurum: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri (Dr), Türkiye
Tezin Onay Tarihi: 2015
Tezin Dili: Türkçe
Öğrenci: MUSTAFA GÖKÇE
Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): FATMA ZEREN
Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu
Özet:Zaman serileri, zaman içinde gözlemlenen ölçümler dizisi olup; bilimin her dalında uygulamaları bulunan, istatistiğin ve bazen de ekonometrinin bir uygulama alanıdır. Zaman serisi verilerine dayalı ekonometrik modellerde serilerin özelliklerinin bilinmesi ve dikkate alınması gereklidir. Özellikle serilerin durağanlık özelliklerinin araştırılması önemlidir. Seri durağan değil ise t, F, ki-kare sınamaları ve buna benzer istatistiksel çalışmalar kuşkulu hale gelir. Durağanlık, bir serinin zaman içinde ortalamasının ve varyansının sabit, kovaryansının ise zamandan bağımsız olmasıdır. Seriler durağan olmadığında ileriye dönük tahminler sapmalı olur. Durağan dışı değişkenler ile ilgili kurulan regresyon ilişkisi de sahtedir. Zaman serilerinin sahip olduğu trend (eğilim) ve serilerde meydana gelen kırılmalar serinin durağan olmamasına neden olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı durağanlık, zaman serileri analizinde hayati öneme sahiptir. Bu çalışmada durağanlığı sınayan birim kök testleri tanıtılmıştır. Literatürde durağanlığı sınamak için yaygın olarak kullanılan testler iki gruba ayrılmaktadır. Birinci gruptaki testler serideki yapısal kırılmaları dikkate almayan, Dickey-Fuller (DF) birim kök testi , Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) birim kök testi, Phillips-Perron birim kök testi, KPSS birim kök testi gibi birim kök testleridir. Diğer testler ise serideki yapısal kırılmaları hesaplayan Perron kırılmalı birim kök testi, Zivot Andrews birim kök testi , Lumpsdaine Papell birim kök testi, Lee-Strazicich birim kök testi, Kapetanios birim kök testi ve Carrion-i-Silvestre birim kök testleridir. Uygulama çalışmasında işsizlik histerisi hipotezi bu testlerle sınanmıştır. 1923-2014 tarihleri için Türkiye'de işsizlik histerisi hipotezinin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.